Jak co roku w grudniu, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA – European Banking Authority) przedstawił raport dotyczący oceny ryzyka europejskiego systemu bankowego. Ocenie tej towarzyszy publikacja ogólnounijnego tzw. ćwiczenia przejrzystości z 2022 r., które zawiera kazuistyczne dane dla ponad stu banków z 26 krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego pesymistycznie ocenia, że zimą 2022/2023 roku wzrost produktu krajowego brutto w państwach Unii Europejskiej będzie spowalniać, czemu towarzyszyć będzie ryzyko wystąpienia recesji. Zwraca się uwagę, że jeszcze przed agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w lutym tego roku liczono na wzrost gospodarczy. Niestety, zamiast tego ostatniego, ma miejsce poważne spowolnienie gospodarek państw członkowskich UE. Negatywne tendencje gospodarcze uległy pogłębieniu z powodu długofalowych skutków wojny na Ukrainie. W szczególności wspomnieć należy o poważnym kryzysie energetycznym będącym jednym z bezpośrednich skutków wojny. Wspomniany kryzys na rynku surowców energetycznych, wzrost cen energii oraz trudności w obszarze dostaw – to wszystko przyczyniło się do wystąpienia inflacji w wysokości niewidzianej od końca lat 80-tych XX wieku. Zdaniem EBA: ,,Banki centralne na całym świecie zareagowały szybszymi niż oczekiwano podwyżkami stóp procentowych, które mają wpływ zarówno na wzrost gospodarczy, jak i na wycenę długu i akcji".
Powyższe, krytyczne zjawiska przekładają się również negatywnie na poziom ryzyka związanego z procesem transformacji. Konkretnie, dostrzegalna jest z jednej strony deterioracja bezpieczeństwa energetycznego wielu krajów unijnych, z drugiej zaś liczyć się trzeba z intensyfikacją działań o charakterze politycznym mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Akcentuje się, że polityczna wola przestawienia źródeł energii w Unii Europejskiej na odnawialne źródła energii przyspieszyła w związku z zakłóceniami w dostawach energii po wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Powyższy wywód należy jednak zniuansować i dodać, że w perspektywie krótkoterminowej wiele krajów członkowskich będzie skłonne jednak coraz częściej sięgać po węgiel kamienny i brunatny. Ponadto wspomniany unijny organ odpowiedzialny za utrzymywanie stabilności i efektywności systemu finansowego Unii Europejskiej podkreśla, że inwazja Rosji na Ukrainę przyczyniła się do tego, że w wyniku rosnących stóp procentowych segment hipotecznych kredytów mieszkaniowych odnotował jedynie niewielki wzrost.
Interesującą informacją, jaką przedstawił Europejski Urząd Nadzoru Bankowego w kontekście sektora bankowego w Unii Europejskiej jest fakt rosnącego zaangażowania się banków w zapewnianie stabilności przedsiębiorstw z sektora energetycznego. Jakkolwiek wspomniane zaangażowanie dotyczy niewielkiej części unijnego sektora bankowego to jednak zauważalne jest zwiększenie całkowitej aktywności banków we wspomnianym sektorze, zarówno w zakresie kredytów, jak i instrumentów pochodnych.
Zdaniem unijnego organu nadzorującego wyzwaniem dla niektórych banków może być również spełnienie lub refinansowanie minimalnych wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych.
W końcu EBA wskazuje, że spadek rezerwy kapitałowej banków w ujęciu całościowym w ciągu ostatniego roku wynika zarówno ze spadku współczynników kapitałowych, jak i – w mniejszym stopniu – z rosnących wymogów kapitałowych. W najbliższym czasie spodziewać się można dalszej deterioracji sytuacji makroekonomicznej, która z kolei wywoła wolniejszy wzrost akcji kredytowej i wzrost odpisów z tytułu utraty wartości, a wyższa inflacja może spowodować wzrost kosztów operacyjnych. Niestety, powyższym procesom mogą towarzyszyć spadki PKB, które to wraz z rosnącymi stopami procentowymi w ujęciu całościowym skutkować mogą niższymi dochodami banków z tytułu opłat za zarządzanie aktywami i usługi płatnicze.
